绪论
0.1 经济数据分析
0.2 经济变量与模型
第一章 单变量线性回归模型
1.1 线性回归模型的建立与假设
1.2 模型参数的最小二乘估计
1.3 最小二乘估计量的性质与特征
1.4 参数估计的检验
1.5 预测与预测误差
1.6 实例
小结与练习
附录1 随机误差项估计量的无偏性证明
第二章 多变量线性回归模型
2.1 模型的建立与基本假设
2.2 参与的最小二乘估计
2.3 极大似然估计
2.4 参数估计量的基本性质和特征
2.5 显著性检验
2.6 预测与预测区间
2.7 与线性回锅模型有关的两个问题
2.8 实例
小结与练习
第三章 线性计量回归模型分析中的问题
3.1 异方差
3.2 序列相关问题的研究
3.3 多重共线性问题
3.4 广义最小二乘法
小结与练习
第四章 联立方程组模型
4.1 联立方程组模型假设
4.2 模型的结构式
4.3 模型的简约式
4.4 模型的识别方法
4.5 联立方程组模型的估计
4.6 联立方程组模型的检验
第五章 时间序列分析基础
5.1 时间序列的基本概念
5.2 自回归模型
5.3 华东平均模型
5.4 自回归华东平均模型
5.5 时间序列模型预测
小结与练习
第六章 面板数据分析
6.1 面板数据
6.2 Probit模型和Logit模型分析
小结与练习
第七章 时间序列的非平稳性
7.1 时间序列的非平稳性与协整
7.2 单位根和协整检验
7.3 误差修正模型
小结与练习
附表
表1 标准正态分布表
表2 t分布表
表3 X2分布表
表 4 F分布表
表 5 Durbin-Watson检验表
表 6 协整检验临界值表
参考文献
后记