本书主要研究了带跳的倒向随机微分方程（简称BSDE）及相关的非线性期望―― f- 期望，并推广了f- 期望的定义空间；得到了带跳的BSDE的反比较定理，以及在f- 期望下Jensen不等式成立的一个充分必要条件；作为本书理论部分结论的一个应用，考虑了一个带跳的金融市场中的指数效用最大化问题。特别地，本书证明了一类带跳且平方增长的反射倒向随机微分方程（简称RBSDE）解的存在唯一性。
李标，湖北武汉人，中南财经政法大学金融学院金融工程系教师，硕士生导师，博士毕业于中国人民大学统计学专业，法国克莱蒙费朗第二大学应用数学系数理统计专业联合培养博士生。
