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衍生金融工具实验教程
作者:彭红枫 版次:1-1 开本:16 页数:170 千字数: 装帧方式:平装
ISBN 978-7-307-06275-7 出版时间:2008-07-13 印刷时间:2008-07-13 定价:¥20元 浏览量: 购买图书
本书在介绍衍生金融工具基本理论的基础上,分别从中国期货市场的GARCH效应、期货市场最优套期保值比率的估计、期权平价理论在中国的实证检验、商业银行挂钩型理财产品预期收益率的模拟、期货价格的形成机制二叉树期权定价等六个专题研究了计量经济学和时间序列分析在衍生金融工具中的应用。本书内容翔实、操作简单,初学者可以模仿书中所讲案例进行自己的研究,本书还为有一定基础的读者提供了一些估计程序的源代码,同时为欧式及美式期权设计了二叉树期权定价软件,有助于培养学生运用定量分析方法解决中国现实问题的能力。
本书可以满足金融学、金融工程及投资学等本科高年级学生和一年级研究生金融计量研究的需要,可以作为金融工程、衍生金融工具理论教学的配套用书,同时也可作为证券、期货及其他衍生品等行业实务操作人员的参考用书。

前言

第一章 中国期货市场GARCH效应的实证检验
第一节GARCH理论基础
第二节 实验目的及方法
第三节 实验过程
第四节 应注意的问题
第二章 期货最优套期保值比率的估计
第一节 套期保值理论基础
第二节 实验目的及方法
第三节 实验过程
第四节 应注意的问题
第三章 期权平价关系在中国市场的实证检验
第一节 期权平价相关理论基础
第二节 实验目的及方法
第三节 实验过程
第四节 应注意的问题
第四章 商业银行挂钩型理财产品预期收益率的模拟
第一节 理财产品理论基础
第二节 实验目的及方法
第三节 实验过程
第四节 应注意的问题
第五章 期货市场价格形成机制实证研究
第一节 期货市场价格形成机制理论及实证基础
第二节 实验目的及方法
第三节 实验过程
第四节 应注意的问题
第六章 二叉树期权定价模型
第一节 二叉树期权定价理论基础
第二节 实验目的和方法
第三节 实验过程

附表1
附表2
附表3

参考文献