第二章 市场，参与者与惯例概述
1. 导论
2. 市场
3. 参与者
4. 交易机制
5. 市场惯例
6. 工具
7. 头寸
8. 辛迪加过程
9. 结论
参考文献
练习

第三章 现金流量工程与远期合约
1. 导论
2. 什么是合成
3. 远期合约
4. 货币远期
5. 合成和定价
6. 合约方程
7. 应用
8. “更佳”合成
9. 期货
10. 远期惯例
11. 结论
参考文献
练习
案例研究

第四章 简单利率衍生工具工程
1. 导论
2. Libor和其他基准
3. 远期贷款
4. 远期利率协定
5. 期货：欧洲货币合约
6. 现实世界复杂性
7. 远期利率和期限结构
8. 惯例
9. 无违约纯贴现债券的例子：剥离债券
10. 结论
参考文献
练习

第五章 互换工程导论
1. 导论
2. 工具：互换
3. 互换类别
4. 利率互换工程
5. 互换用途：导论
6. 新发行证券的互换机制
7. 某些惯例
8. 货币互换与外汇互换
9. 新增术语
10. 结论
参考文献
练习

第六章 金融工程的回购市场策略
1. 导论
2. 什么是回购？
3. 回购类别
4. 权益回购
5. 回购市场策略
6. 运用回购的合成
7. 结论
参考文献
练习
案例研究

第七章 动态复制方法与合成
1. 导论
2. 一个例子
3. 静态复制概述
4. “特定”合成
5. 动态复制原理
6. 某些重要条件
7. 现实生活复杂性
8. 结论
参考文献
练习

第八章 期权机制
1. 导论
2. 什么是期权？
3. 期权：定义和符号
4. 作为波动绿工具的期权
5. 有关期权的各种工具
6. 各种希腊字母及其用途
7. 现实生活复杂性
8. 结论：什么是期权？
参考文献
附录
附录
练习

第九章 凸度头寸工程
1. 导论
2. 一个谜
3. 债券凸度交易
4. 凸度来源
5. 一种特别工具：双货币期权
6. 结论
参考文献
练习

第十章 期权工程应用
1. 导论
2. 期权策略
3. 基于波动绿的策略
4. 奇异期权
5. 报价惯例
6. 现实世界复杂性
7. 结论
参考文献
练习

第十一章 金融工程中的定价工具
1. 导论
2. 定价方法小结
3. 框架
4. 应用实例
5. 基本定理的意义
6. 无套利动态过程
7. 选择何种定价方法？
8. 结论
参考文献
附录
练习

第十二章 基本定理的某些应用
1. 导论
2. 应用1：蒙特卡罗方法
3. 应用2：校准方法
4. 应用3：双货币期权
5. 结论
参考文献
练习

第十三章 固定收入工程框架
1. 导论
2. 互换框架
3. 期限结构建模
4. 期限结构动态过程
5. 测度变化的技术
6. 一种应用：CMS Swaps
7. 结论
参考文献
练习

第十四章 波动率工程、波动率互换和波动率交易的各种工具
1. 导论
2. 波动率头寸
3. 波动率支付的不变性
4. 纯波动率头寸
5. 波动率互换
6. 合约的某些用途
7. 哪一种波动性？
8. 结论
参考文献
练习

第十五章 金融工程的微笑效应
1. 导论
2. 初步
3. 微笑一瞥
4. 什么是波动率微笑？
5. 微笑动态过程
6. 如何解释微笑性
7. 微笑的相关内容
8. 微笑交易
9. 微笑定价
10. 奇异期权和微笑
11. 结论
参考文献
练习

第十六章 信用衍生工具如何改变金融工具？
1. 导论
2. 术语和定义
3. 信用违约互换
4. 总回报互换
5. 信用衍生工具用途
6. 资产负债表和信用衍生工具
7. 结论
参考文献
练习
案例研究

第十七章 权益工具工程：定价和复制
1. 导论
2. 什么是权益？
3. 权益产品工程
4. 证券化中的金融工程
5. 结论
参考文献
练习
案例研究

第十八章 一种重要的应用：互换期权和分期付款
1. 导论
2. 分期付款市场
3. 互换期权
4. 互换期权定价
5. 基于分期付款的证券
6. 结论
参考文献
练习
案例研究

参考文献
索引